Zobrazeno 1 - 10
of 29
pro vyhledávání: '"Liquidity Adjusted Value at Risk"'
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 25, Iss 1, Pp 152-179 (2023)
Objective: Considering that investing in the stock market is associated with risk, therefore, its measurement is one of the most important issues for investors. The focus of the current research is on the calculation of the value at risk of Dynamic C
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dfbdb82fc3844d758a6603bcf6701cd1
Autor:
Al Janabi, Mazin A.M.
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2022, Vol. 40, Issue 1, pp. 112-137.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-01-2020-0026
Autor:
Al Janabi, Mazin A.M.
Publikováno v:
Journal of Modelling in Management, 2021, Vol. 17, Issue 3, pp. 864-895.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JM2-10-2020-0259
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Levent C. Uslu, Burak Evren
Publikováno v:
Eurasian Journal of Business and Management, Vol 5, Iss 1, Pp 55-69 (2017)
Efficient market risk management should also focus on the market liquidity risk, which is generally ignored by the conventional Value at Risk Metrics. We propose two alternative parametric methods to existing studies for the estimation of Liquidity A
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::39d0d527f4e423c9d8d84c0649d7cfa1
https://doi.org/10.15604/ejbm.2017.05.01.006
https://doi.org/10.15604/ejbm.2017.05.01.006
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 42, 161 (ม.ค.-มี.ค. 62), 92
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::5132d1016e4e169bdd028a84eee024fd
Most traditional Value at Risk models neglect market liquidity risk and hence only consider the market price risk (i.e. risk associated with holding a certain position). In order to fully capture the market risk associated to holding and trading a po
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::0ddde7a9895805881696f82d8325c73d
https://hdl.handle.net/10419/66666
https://hdl.handle.net/10419/66666