Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Ling, Zhichao"'
In this paper, we study the asymptotic behaviors of implied volatility of an affine jump-diffusion model. Let log stock price under risk-neutral measure follow an affine jump-diffusion model, we show that an explicit form of moment generating functio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.00334
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.