Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Linear stochastic equation"'
Autor:
Alberto Lanconelli, Andrea Pascucci
We prove a Gaussian upper bound for the fundamental solutions of a class of ultra-parabolic equations in divergence form. The bound is independent on the smoothness of the coefficients and generalizes some classical results by Nash, Aronson and Davie
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c22830b574a38502ca72512a609b20d5
Publikováno v:
Bernoulli 21, no. 1 (2015), 489-504
We consider solutions of the stochastic equation $R=_d\sum_{i=1}^NA_iR_i+B$, where $N>1$ is a fixed constant, $A_i$ are independent, identically distributed random variables and $R_i$ are independent copies of $R$, which are independent both from $A_
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::121451dca2fa5a36941469f233a30933
http://arxiv.org/abs/1504.03144
http://arxiv.org/abs/1504.03144
Autor:
Marc Yor, Offer Kella
Publikováno v:
Annals of Applied Probability
Annals of Applied Probability, 2010, 20 (2), pp.367-381. ⟨10.1214/09-AAP637⟩
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2010, 20 (2), pp.367-381
Ann. Appl. Probab. 20, no. 2 (2010), 367-381
Annals of Applied Probability, 2010, 20 (2), pp.367-381. ⟨10.1214/09-AAP637⟩
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2010, 20 (2), pp.367-381
Ann. Appl. Probab. 20, no. 2 (2010), 367-381
We give a representation of the solution for a stochastic linear equation of the form $X_t=Y_t+\int_{(0,t]}X_{s-} \mathrm {d}{Z}_s$ where $Z$ is a c\'adl\'ag semimartingale and $Y$ is a c\'adl\'ag adapted process with bounded variation on finite inte
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2a2f8faedb403461471757ec2d45d7a6
https://hal.science/hal-00485300
https://hal.science/hal-00485300
Publikováno v:
Carciola, Alessandro ; Pascucci, Andrea ; Polidoro, Sergio (2009) Harnack inequality and no-arbitrage bounds for self-financing portfolios. [Preprint]
We give a direct proof of the Harnack inequality for a class of Kolmogorov operators associated with a linear SDE and we find the explicit expression of the optimal Harnack constant. We discuss some possible implication of the Harnack inequality in f
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f70304f24d4c0b683c068b2b42705d85
http://amsacta.unibo.it/2572/
http://amsacta.unibo.it/2572/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.