Zobrazeno 1 - 10
of 38
pro vyhledávání: '"Lin, Jimin"'
Autor:
Lin, Jimin, Liu, Guixin
The additive process generalizes the L\'evy process by relaxing its assumption of time-homogeneous increments and hence covers a larger family of stochastic processes. Recent research in option pricing shows that modeling the underlying log price wit
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.01642
Traditional approaches to estimating beta in finance often involve rigid assumptions and fail to adequately capture beta dynamics, limiting their effectiveness in use cases like hedging. To address these limitations, we have developed a novel method
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.01387
We propose a mean field control game model for the intra-and-inter-bank borrowing and lending problem. This framework allows to study the competitive game arising between groups of collaborative banks. The solution is provided in terms of an asymptot
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2207.03449
Autor:
Detering, Nils, Lin, Jimin
Bootstrap percolation in (random) graphs is a contagion dynamics among a set of vertices with certain threshold levels. The process is started by a set of initially infected vertices, and an initially uninfected vertex with threshold $k$ gets infecte
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2205.14782
We present a new combined \textit{mean field control game} (MFCG) problem which can be interpreted as a competitive game between collaborating groups and its solution as a Nash equilibrium between groups. Players coordinate their strategies within ea
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2205.02330
Autor:
Li, Peixuan, Wang, Simin, Qian, Jin, Ge, Guanglong, Tang, Luomeng, Lin, Jinfeng, Yang, Weiwei, Lin, Jimin, Lin, Weikang, Shen, Bo, Zhai, Jiwei
Publikováno v:
In Chemical Engineering Journal 1 October 2024 497
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lin, Jimin, Lorig, Matthew
In their seminal work Carr and Lee (2008) show how to robustly price and replicate a variety of claims written on the quadratic variation of a risky asset under the assumption that the asset's volatility process is independent of the Brownian motion
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.10256
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.