Zobrazeno 1 - 10
of 24
pro vyhledávání: '"Lim, Nengli"'
Autor:
Li, Yueqin, Lim, Nengli
In large domains, Monte-Carlo tree search (MCTS) is required to estimate the values of the states as efficiently and accurately as possible. However, the standard update rule in backpropagation assumes a stationary distribution for the returns, and p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.09325
We introduce MGP-VAE (Multi-disentangled-features Gaussian Processes Variational AutoEncoder), a variational autoencoder which uses Gaussian processes (GP) to model the latent space for the unsupervised learning of disentangled representations in vid
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.02408
Autor:
Lim, Nengli
Given a Gaussian process $X$, its canonical geometric rough path lift $\mathbf{X}$, and a solution $Y$ to the rough differential equation $\mathrm{d}Y_{t} = V\left (Y_{t}\right ) \circ \mathrm{d} \mathbf{X}_t$, we present a closed-form correction for
Externí odkaz:
http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.712890
Autor:
Cass, Thomas, Lim, Nengli
Given a solution $Y$ to a rough differential equation (RDE), a recent result [8] extends the classical It\"{o}-Stratonovich formula and provides a closed-form expression for $\int Y \circ \mathrm{d} \mathbf{X} - \int Y \, \mathrm{d} X$, i.e. the diff
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.02219
Autor:
Lim, Nengli
Complementary regularity between the integrand and integrator is a well known condition for the integral $\int_0^T f(r) \, \mathrm{d} g(r)$ to exist in the Riemann-Stieltjes sense. This condition also applies to the multi-dimensional case, in particu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.02214
Autor:
Cass, Thomas, Lim, Nengli
Given a Gaussian process $X$, its canonical geometric rough path lift $\mathbf{X}$, and a solution $Y$ to the rough differential equation (RDE) $\mathrm{d}Y_{t} = V\left (Y_{t}\right ) \circ \mathrm{d} \mathbf{X}_t$, we present a closed-form correcti
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1604.06846
Autor:
Cass, Thomas, Lim, Nengli
Publikováno v:
The Annals of Probability, 2019 Jan 01. 47(1), 1-60.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26613410
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lim, Nengli1 (AUTHOR), Privault, Nicolas2 (AUTHOR) nprivault@ntu.edu.sg
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jan2016, Vol. 16 Issue 1, p119-129. 11p.