Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Liaudanskaite, Gabija"'
The sum of symmetric Markov dependent three-point random variables is approximated by the difference of two independent Poisson random variables (Skellam random variable). The accuracy is estimated in local, total variation and Wasserstein metrics. P
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.17389
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications 2019, Vol. 6, No. 1, 109-131
The insurance model when the amount of claims depends on the state of the insured person (healthy, ill, or dead) and claims are connected in a Markov chain is investigated. The signed compound Poisson approximation is applied to the aggregate claims
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.03320
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.