Zobrazeno 1 - 10
of 35
pro vyhledávání: '"Li, Zhiqiu"'
In this paper, we study the asymptotic behaviors of implied volatility of an affine jump-diffusion model. Let log stock price under risk-neutral measure follow an affine jump-diffusion model, we show that an explicit form of moment generating functio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.00334
Autor:
Swanick, Cameron W. *, Shang, Michael H., Erhart, Kevin, Cabrera, Jonathan, Burkavage, James, Dvorak, Tomas, Ramakrishna, Naren, Li, Zhiqiu, Shah, Amish, Meeks, Sanford L., Zeidan, Omar A., Kelly, Patrick
Publikováno v:
In International Journal of Particle Therapy 1 November 2023 10(2):85-93
Publikováno v:
Journal of Computational Mathematics, 2011 Nov 01. 29(6), 623-638.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/43693671
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.