Zobrazeno 1 - 10
of 154
pro vyhledávání: '"Li, Xindan"'
Autor:
Xiao, Chao, Yin, Ming, Li, Xindan, Kuang, Zhong, Wang, Bin, He, Hongjiang, Yu, Shengquan, Jia, Zhuoying, Li, Xiaoqiang
Publikováno v:
In Ceramics International 1 December 2024 50(23) Part B:51260-51268
Publikováno v:
In Optical Materials November 2024 157 Part 2
Studying the micro-trading behaviors before stock price jumps is an important problem for financial regulations and investment decisions. In this study, we provide a new framework to study pre-jump trading behaviors based on multivariate time series
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.04939
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Li, Xindan1 (AUTHOR), Subrahmanyam, Avanidhar2 (AUTHOR), Yang, Xuewei1 (AUTHOR) xwyang@aliyun.com
Publikováno v:
Review of Financial Studies. Jan2021, Vol. 34 Issue 1, p313-350. 38p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, we propose $\ell_p$-norm regularized models to seek near-optimal sparse portfolios. These sparse solutions reduce the complexity of portfolio implementation and management. Theoretical results are established to guarantee the sparsity
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1312.6350