Zobrazeno 1 - 10
of 36
pro vyhledávání: '"Levy diffusion"'
Publikováno v:
Mathematics and Modeling in Finance, Vol 2, Iss 1, Pp 195-208 (2022)
We consider European style options with risk-neutral parameters and time-fractional Levy diffusion equation of the exponential option pricing model in this paper. In a real market, volatility is a measure of the quantity of inflation in asset prices
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ee813fd311744d38993309b1c32dd784
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Vališ, David a, c, Mazurkiewicz, Dariusz b, ⁎
Publikováno v:
In Archives of Civil and Mechanical Engineering September 2018 18(4):1430-1440
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dai, Darong
A general equilibrium model has been constructed in a stochastic endogenous growth economy with the capital-labor ratio driven by an Itô-Lévy diffusion process. In particular, formal definition of the minimum-time needed to economic maturity is ide
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::60fe496269648a3ed172e67fc6f3dbc3
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40583/1/MPRA_paper_40583.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40583/1/MPRA_paper_40583.pdf
