Zobrazeno 1 - 10
of 929
pro vyhledávání: '"Levy, Bernard"'
Autor:
Zorzi, Mattia, Levy, Bernard C.
We consider a robust filtering problem where the robust filter is designed according to the least favorable model belonging to a ball about the nominal model. In this approach, the ball radius specifies the modeling error tolerance and the least favo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1804.06321
Autor:
Costa, Damien, Razakandrainibe, Romy, Basmaciyan, Louise, Raibaut, Jérôme, Delaunay, Pascal, Morio, Florent, Gargala, Gilles, Villier, Venceslas, Mouhajir, Abdelmounaim, Levy, Bernard, Rieder, Catherine, Larreche, Sébastien, Lesthelle, Sophie, Coron, Noémie, Menu, Estelle, Demar, Magalie, de Santi, Vincent Pommier, Blanc, Véronique, Valot, Stéphane, Dalle, Frédéric, Favennec, Loic
Publikováno v:
In Food and Waterborne Parasitology June 2022 27
Autor:
Zorzi, Mattia, Levy, Bernard C.
In this paper, we analyze the convergence of a risk sensitive like filter where the risk sensitivity parameter is time varying. Such filter has a Kalman like structure and its gain matrix is updated according to a Riccati like iteration. We show that
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1503.07336
Autor:
Lévy, Bernard I., Fauvel, Jean-Pierre
Publikováno v:
In Archives of Cardiovascular Diseases August-September 2020 113(8-9):572-578
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Levy, Bernard C., Zorzi, Mattia
A contraction analysis of risk-sensitive Riccati equations is proposed. When the state-space model is reachable and observable, a block-update implementation of the risk-sensitive filter is used to show that the N-fold composition of the Riccati map
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1305.1268
Autor:
Levy, Bernard C., Nikoukhah, Ramine
This paper considers robust filtering for a nominal Gaussian state-space model, when a relative entropy tolerance is applied to each time increment of a dynamical model. The problem is formulated as a dynamic minimax game where the maximizer adopts a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1004.2519
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Revue des Deux Mondes, 2018 Jun 01, 8-22.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26504649