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Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 20, Iss 1, Pp 99-116 (2023)
This study aimed to compare the performance of Tick Rule (TR) and Bulk Volume Classification (BVC) models in classifying assets traded on the Brazilian stock exchange (B3) and indicate which one performs better as an investment decision tool. The ass
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https://doaj.org/article/d874013cd980412a9cd1d8b41f6de0ad
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 28, Iss 75, Pp 425-444
ABSTRACT This study sought to analyze information asymmetry in the Brazilian stock market and its relation with the returns required from portfolios through the metrics volume-synchronized probability of informed trading. To do this, the study used a
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https://doaj.org/article/12fdd711fe814ea9bb4457efe1d2cd41
Publikováno v:
Journal of Management & Technology; v. 19, n. 4 (2019): Julho/Setembro; 58-80
Revista Gestão & Tecnologia; v. 19, n. 4 (2019): Julho/Setembro; 58-80
Revista Gestão & Tecnologia; v. 19, n. 4 (2019): Julho/Setembro; 58-80
A estratégia baseada no índice Shiryaev-Zhou (S-Z), ao fornecer o momento ótimo para compra e venda de ações, possibilita a maximização do resultado do investidor, sendo, portanto, um contraponto à estratégia buy-and-hold (B-H). Este artigo
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::db7d058f6c1f9ede670032134c29d8ed
https://doi.org/10.20397/2177-6652/2019.v19i4.1472
https://doi.org/10.20397/2177-6652/2019.v19i4.1472
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 28, Issue: 75, Pages: 425-444, Published: DEC 2017
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 28, Iss 75, Pp 425-444
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Revista Contabilidade & Finanças v.28 n.75 2017
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 28, Iss 75, Pp 425-444
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
Revista Contabilidade & Finanças v.28 n.75 2017
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
This study sought to analyze information asymmetry in the Brazilian stock market and its relation with the returns required from portfolios through the metrics volume-synchronized probability of informed trading. To do this, the study used actual dat
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5d520d64ae57c692f74d83538a2e337f
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772017000300425&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772017000300425&lng=en&tlng=en
Autor:
Leonardo Souza Siqueira
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG
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O risco informacional é tema central de discussões sobre precificação de ativos desde o trabalho seminal de Fama (1970). A forma de mensuração da probabilidade de negociações privilegiadas ganhou força a partir dos trabalhos de Easley e OHar
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