Zobrazeno 1 - 10
of 49
pro vyhledávání: '"Lemmens D"'
Publikováno v:
Eur. Phys. J. B 75, 335-342 (2010)
Path integral techniques for the pricing of financial options are mostly based on models that can be recast in terms of a Fokker-Planck differential equation and that, consequently, neglect jumps and only describe drift and diffusion. We present a me
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1011.1175
Publikováno v:
Phys. Rev. E 78, 016101 (2008).
We present a path integral method to derive closed-form solutions for option prices in a stochastic volatility model. The method is explained in detail for the pricing of a plain vanilla option. The flexibility of our approach is demonstrated by exte
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0806.0932
Publikováno v:
In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2010 389(22):5193-5207
Publikováno v:
In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2010 389(4):780-788
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lemmens D (AUTHOR)
Publikováno v:
Urologic Nursing. Jun2005, Vol. 25 Issue 3, p159-161. 2p.
Autor:
Lemmens D (AUTHOR)
Publikováno v:
Urologic Nursing. Jun2004, Vol. 24 Issue 3, p154-155. 2p.
Autor:
Lemmens D (AUTHOR)
Publikováno v:
Urologic Nursing. Jun2002, Vol. 22 Issue 3, p147-148. 2p.