Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"LeBaron effect"'
Autor:
Regis Augusto Ely
Publikováno v:
Revista Brasileira de Finanças, Vol 12, Iss 1, Pp 13-39 (2014)
This paper examines the relation between serial correlation and volatility of the Ibovespa index returns and extends the empirical evidence of the LeBaron effect for higher orders of serial correlation. We employ an exponential general autoregressive
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fbe7183219e144baaa27f9ae1b663e05
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.