Zobrazeno 1 - 10
of 297
pro vyhledávání: '"Last, G."'
Autor:
Borovkov, K. A., Last, G.
Let $X=\{X_t: t\ge 0\}$ be a stationary piecewise continuous $\R^d$-valued process that moves between jumps along the integral curves of a given continuous vector field, and let $S\subset\R^d$ be a smooth surface. The aim of this paper is to derive a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1009.3885
Publikováno v:
Journal of Theoretical Probability; Jun2024, Vol. 37 Issue 2, p1124-1167, 44p
Autor:
Borovkov, K. A., Last, G.
Publikováno v:
J.Appl.Probab. 40 (2008) 815-834
We consider a piecewise-deterministic Markov process governed by a jump intensity function, a rate function that determines the behaviour between jumps, and a stochastic kernel describing the conditional distribution of jump sizes. We study the point
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0705.1863
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Last, G., Schassberger, R.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2000 May 01. 10(2), 463-492.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2667158
Autor:
Last, G., Schassberger, R.
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 1998 Mar 01. 30(1), 36-52.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1427874
Autor:
Last, G., Schassberger, R.
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 1996 Mar 01. 28(1), 13-28.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1427911
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
BOROVKOV, K., LAST, G.
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2012 Jun 01. 49(2), 351-363.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/41713772
Autor:
Borovkov, K., Last, G.
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2008 Sep 01. 40(3), 815-834.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/20443609