Zobrazeno 1 - 10
of 44
pro vyhledávání: '"Lassance, Nathan"'
Autor:
Lassance, Nathan1 (AUTHOR) nathan.lassance@uclouvain.be, Martín-Utrera, Alberto2 (AUTHOR) amutrera@iastate.edu, Simaan, Majeed3 (AUTHOR) msimaan@stevens.edu
Publikováno v:
Management Science. Nov2024, Vol. 70 Issue 11, p7644-7663. 20p.
Autor:
Lassance, Nathan, Vrins, Frédéric
Accounting for the non-normality of asset returns remains challenging in robust portfolio optimization. In this article, we tackle this problem by assessing the risk of the portfolio through the "amount of randomness" conveyed by its returns. We achi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1705.05666
Autor:
Lassance, Nathan1 (AUTHOR), Vanderveken, Rodolphe1 (AUTHOR) rodolphe.vanderveken@uclouvain.be, Vrins, Frédéric1,2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Jul2024, Vol. 42 Issue 3, p875-889. 15p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We examine how sentiment-driven demand, a key component of latent asset demand, can be used to build mean-variance portfolios. We decompose these portfolios into an equally weighted component and an arbitrage component that captures the asset mispric
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::61c93399d8efa7b4f8f8e167a3818336
https://hdl.handle.net/2078.1/276976
https://hdl.handle.net/2078.1/276976
Tu and Zhou (2011) reaffirm the value of mean-variance portfolio theory by proposing a methodology to combine the sample mean-variance portfolio with the naive equally weighted portfolio. We show that the seemingly natural convexity constraint they i
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::439252a867b5599d8fb76eecc9c3d3ed
https://hdl.handle.net/2078.1/274428
https://hdl.handle.net/2078.1/274428
Autor:
Lassance, Nathan1 (AUTHOR) nathan.lassance@uclouvain.be, Vrins, Frédéric2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Annals of Operations Research. Apr2021, Vol. 299 Issue 1/2, p23-46. 24p.