Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Large-scale portfolio optimization"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Massimiliano Kaucic, Filippo Piccotto
This paper proposes a variant of the dynamic level-based learning swarm optimizer algorithm for solving large-scale constrained portfolio optimization problems. More specifically, we aim to maximize the inner rate of risk aversion, a recently propose
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::07eaf918c00d08bf173398aed3febf63
https://hdl.handle.net/11368/3029718
https://hdl.handle.net/11368/3029718
In this work, we propose a hybrid variant of the level-based learning swarm optimizer (LLSO) for solving large-scale portfolio optimization problems. Our goal is to maximize a modified formulation of the Sharpe ratio subject to cardinality, box and b
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6a9bd018b0e903e2f96d120e0e64c8cf
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.