Zobrazeno 1 - 10
of 212
pro vyhledávání: '"Lanne, Markku"'
Autor:
Lanne, Markku, Virolainen, Savi
We introduce a new smooth transition vector autoregressive model with a Gaussian conditional distribution and transition weights that, for a $p$th order model, depend on the full distribution of the preceding $p$ observations. Specifically, the trans
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2403.14216
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Oct2023, Vol. 41 Issue 4, p1341-1351. 11p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
LANNE, MARKKU, LUOTO, JANI
Publikováno v:
Journal of Money, Credit and Banking, 2017 Aug 01. 49(5), 969-995.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26449009
Autor:
LANNE, MARKKU, LUOTO, JANI
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 2016 Nov 01. 31(7), 1392-1406.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26609682
Autor:
Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2002 Apr 01. 20(2), 282-289.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392064
Publikováno v:
In Journal of Econometrics February 2017 196(2):288-304
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lanne, Markku1 (AUTHOR), Luoto, Jani1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Jan2021, Vol. 39 Issue 1, p69-81. 13p.
Autor:
Ahoniemi, Katja, Lanne, Markku
Publikováno v:
In International Journal of Forecasting October-December 2013 29(4):592-604