Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Lamperti's relation"'
Autor:
Gerard, Thomas
His document concerns reinforced random processes, in particular the VRJP (vertex-reinforced jump process) and its representations as a Markov process in random environment. We first consider the issue of uniqueness of this representation. To this ai
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::2784cb2694347e7aa41081a2b2104013
https://theses.hal.science/tel-03586899
https://theses.hal.science/tel-03586899
Autor:
Doney, Ron A., Vakeroudis, Stavros
Using a generalization of the skew-product representation of planar Brownian motion and the analogue of Spitzer's celebrated asymptotic Theorem for stable processes due to Bertoin and Werner, for which we provide a new easy proof, we obtain some limi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bcfdc394901b4c385e7554bc3153db5e
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00679710
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00679710
Autor:
Marc Yor, Hiroyuki Matsumoto
Publikováno v:
Probab. Surveys 2 (2005), 312-347
This paper is the first part of our survey on various results about the distribution of exponential type Brownian functionals defined as an integral over time of geometric Brownian motion. Several related topics are also mentioned.
Comment: Publ
Comment: Publ
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::85987d8db43a7d0cdcf71eca256cc8d7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.