Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"Lakhnati, Ghizlane"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Risk assessment under different possible scenarios is a source of uncertainty that may lead to concerning financial losses. We address this issue, first, by adapting a robust framework to the class of spectral risk measures. Second, we propose a Devi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1905.07716
Publikováno v:
In Scientific African September 2022 17
The aim of this paper is to introduce a risk measure that extends the Gini-type measures of risk and variability, the Extended Gini Shortfall, by taking risk aversion into consideration. Our risk measure is coherent and catches variability, an import
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1707.07322
Publikováno v:
International Journal of Innovation Science, 2018, Vol. 10, Issue 3, pp. 385-412.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJIS-08-2017-0071
Publikováno v:
Statistics & Risk Modeling; Jan2024, Vol. 41 Issue 1/2, p27-48, 22p
Publikováno v:
Economic Theory, 2016 Jan 01. 61(1), 169-182.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/24735303
Autor:
Chateauneuf, Alain, Lakhnati, Ghizlane
Publikováno v:
Economic Theory, 2007 Sep 01. 32(3), 511-522.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27822571
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Berkhouch, Mohammed1 mohammed.berkhouch@edu.uiz.ac.ma, Lakhnati, Ghizlane1, Righi, Marcelo Brutti2
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. Jul2018, Vol. 25 Issue 3, p295-314. 20p.