Zobrazeno 1 - 10
of 329
pro vyhledávání: '"Lajos Horváth"'
Autor:
Lajos Horváth
Publikováno v:
Metszetek, Vol 8, Iss 1 (2022)
A tanulmány a kortárs fenomenológiai pszichiátriában nagy népszerűségnek örvendő ipszeitás-hiperreflexió modellt vizsgálja meg és veti össze R. D. Laing néhány korábbi megfigyelésével. A Sass-Parnas szerzőpáros munkáinak kösz
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/007746b785b04f9e8bb4c0b552beea7e
Autor:
László Gulácsi, Szabolcs Békássy, Nóra Bittner, Helga Judit Feith, Andrea Ficzere, Lajos Horváth, Zsolt Horváth, Icó Tóth, Zsombor Zrubka, Erika Tóth, L. Gábor Kovács
Publikováno v:
Orvosi Hetilap. 164:202-209
A szerzők az orvostudomány különböző területeiről érkeztek, tapasztalt szakemberek. Vannak köztük gyakorló orvosok az alapellátásból és a kórházi/klinikai ellátásból, diagnosztikai szakemberek, egészségügyi szervezéssel, egé
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::68f4b0be9b9213108d1b3743c31e872f
https://doi.org/10.1556/650.2023.32711
https://doi.org/10.1556/650.2023.32711
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. :1-12
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4e4829ab4d098916a2e8e3e08188b7a6
https://doi.org/10.1080/07350015.2022.2118127
https://doi.org/10.1080/07350015.2022.2118127
Publikováno v:
Mathematica Pannonica. :16-23
We prove the weak consistency of the trimmed least square estimator of the covariance parameter of an AR(1) process with stable errors.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e257344ad4c7b0ecae5d42b7a081c6e0
https://doi.org/10.1556/314.2022.00003
https://doi.org/10.1556/314.2022.00003
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. 43:872-894
This paper develops a set of inferential methods for\ud functional factor models that have been extensively used in modeling yield curves. Our setting accommodates both temporal dependence and heteroskedasticity. Firstly, we introduce an estimation a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::98e025ac2172dbede22ad83667d5bdae
https://doi.org/10.1111/jtsa.12642
https://doi.org/10.1111/jtsa.12642
Autor:
Lajos Horváth, Rudolf Tóth
Publikováno v:
Katonai Logisztika. 30:153-170
A magyarországi folyókon levonuló árhullámokkal – a hazánkban jellemző hidrológiai és meteorológiai körülmények miatt – a jégképződés egyidejűsége is előfordulhat. Ekkor a folyóink felvízi szakaszain olvadásból és/vagy na
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b8bff92683aba5a4d08c5193d21d62b1
https://doi.org/10.30583/2022-1-2-153
https://doi.org/10.30583/2022-1-2-153
Autor:
Lajos Horváth
Publikováno v:
Elpis. Filozófiatudományi Folyóirat. 15:25-39
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::28ea83459548d2991bb9772ff803c526
https://doi.org/10.54310/elpis.2022.1.3
https://doi.org/10.54310/elpis.2022.1.3
Publikováno v:
International Journal of Finance & Economics.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::335adea66f3352279d72f3d86c147c0c
https://doi.org/10.1002/ijfe.2777
https://doi.org/10.1002/ijfe.2777
Publikováno v:
Econometrics Journal
Econometrics Journal, Wiley-Blackwell: No OnlineOpen, 2021, ⟨10.1093/ectj/utab028⟩
Econometrics Journal, Wiley-Blackwell: No OnlineOpen, 2021, ⟨10.1093/ectj/utab028⟩
Summary The problem of detecting change points in the mean of high dimensional panel data with potentially strong cross-sectional dependence is considered. Under the assumption that the cross-sectional dependence is captured by an unknown number of c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::01fb8ad1c4aae396f4b7fc6fb406dba9
https://doi.org/10.1093/ectj/utab028
https://doi.org/10.1093/ectj/utab028