Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Ladkau, Marcel"'
Autor:
Ladkau, Marcel
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Finanzmathematik. Ein erweitertes Libor Markt Modell wird betrachtet, welches genug Flexibilität bietet, um akkurat an Caplets und Swaptions zu kalibrieren. Weiterhin wird die B
Externí odkaz:
http://edoc.hu-berlin.de/18452/18211
We develop a multi-factor stochastic volatility Libor model with displacement, where each individual forward Libor is driven by its own square-root stochastic volatility process. The main advantage of this approach is that, maturity-wise, each square
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1204.5698
Autor:
Krätschmer, Volker, Ladkau, Marcel, Laeven, Roger J. A., Schoenmakers, John G. M., Stadje, Mitja
Publikováno v:
Mathematics of Operations Research, 2018 Nov 01. 43(4), 1177-1209.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48748561
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Krätschmer, Volker, Ladkau, Marcel, Laeven, Roger J. A., Schoenmakers, John G. M., Stadje, Mitja
This paper studies the optimal stopping problem in the presence of model uncertainty (ambiguity). We develop a method to practically solve this problem in a general setting, allowing for general time-consistent ambiguity averse preferences and genera
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::13ae5d17b6154b43a63931863272bbfe
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper presents a novel approach to reduce the complexity of simulation based policy iteration methods for pricing American options. Typically, Monte Carlo construction of an improved policy gives rise to a nested simulation algorithm for the pri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::be66c081f3062cd6b6d5715006083b6e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Proceedings of the Winter Simulation Conference (2012); 12/9/2012, p1-8, 8p
Publikováno v:
International Journal of Portfolio Analysis and Management; January 2013, Vol. 1 Issue: 3 p224-249, 26p