Zobrazeno 1 - 1
of 1
pro vyhledávání: '"LIShao-yu(李劭郁)"'
Publikováno v:
Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban, Vol 40, Iss 5, Pp 521-525 (2013)
为深入研究固定收益衍生品的定价问题，在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下，给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时，应用Homotopy方法解决了定价公式中产
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e202cc17ff8b47c0898d6a0cbce9a4f3
