Zobrazeno 1 - 10
of 35
pro vyhledávání: '"Lévy-driven stochastic differential equation"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Franziska Kühn
Publikováno v:
Electron. J. Probab.
Let $A$ be a pseudo-differential operator with symbol $q(x,\xi)$. In this paper we derive sufficient conditions which ensure the existence of a solution to the $(A,C_c^{\infty}(\mathbb{R}^d))$-martingale problem. If the symbol $q$ depends continuousl
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::47582b103015f4c82654664d685248cc
http://arxiv.org/abs/1803.05646
http://arxiv.org/abs/1803.05646
Autor:
Carles Bretó
Publikováno v:
Statist. Sci. 33, no. 1 (2018), 57-69
Likelihood-based statistical inference has been considered in most scientific fields involving stochastic modeling. This includes infectious disease dynamics, where scientific understanding can help capture biological processes in so-called mechanist
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a038d6ab79f115b18d4ad328d0c839d3
https://projecteuclid.org/euclid.ss/1517562025
https://projecteuclid.org/euclid.ss/1517562025
Autor:
Steffen Dereich, Sangmeng Li
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 26, no. 1 (2016), 136-185
In this article, we consider multilevel Monte Carlo for the numerical computation of expectations for stochastic differential equations driven by L\'{e}vy processes. The underlying numerical schemes are based on jump-adapted Euler schemes. We prove s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cb39c15e8f5d2cb7ca8f7c181a3f43a9
https://doi.org/10.1214/14-aap1087
https://doi.org/10.1214/14-aap1087
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Steffen Dereich, Felix Heidenreich
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications. 121(7):1565-1587
This article introduces and analyzes multilevel Monte Carlo schemes for the evaluation of the expectation E [ f ( Y ) ] , where Y = ( Y t ) t ∈ [ 0 , 1 ] is a solution of a stochastic differential equation driven by a Levy process. Upper bounds are
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0004b51cdf07cdee3ff02fb07ca501ed
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Gaussian asymptotics for a non-linear Langevin type equation driven by an $\alpha$-stable Lévy noise
Autor:
Richard Eon, Mihai Gradinaru
Publikováno v:
Electron. J. Probab.
Electronic Journal of Probability
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (100), 19 pp. 〈10.1214/EJP.v20-4068〉
Electronic Journal of Probability, 2015, 20 (100), 19 pp. ⟨10.1214/EJP.v20-4068⟩
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (100), 19 pp. ⟨10.1214/EJP.v20-4068⟩
Electronic Journal of Probability
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (100), 19 pp. 〈10.1214/EJP.v20-4068〉
Electronic Journal of Probability, 2015, 20 (100), 19 pp. ⟨10.1214/EJP.v20-4068⟩
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (100), 19 pp. ⟨10.1214/EJP.v20-4068⟩
International audience; Consider a one-dimensional process $x^{\varepsilon}_{t}$ the position of a particle at time $t$ which speed $v^{\varepsilon}_{t}$ is a solution of a stochastic differential equation driven by a small $\alpha$-stable Lévy proc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::962d67db38b9362694a346f9e6a7fb91
https://projecteuclid.org/euclid.ejp/1465067206
https://projecteuclid.org/euclid.ejp/1465067206