Zobrazeno 1 - 10
of 20
pro vyhledávání: '"Lévy insurance risk process"'
Publikováno v:
Risks, Vol 5, Iss 1, p 3 (2017)
We compare two types of reinsurance: excess of loss (EOL) and largest claim reinsurance (LCR), each of which transfers the payment of part, or all, of one or more large claims from the primary insurance company (the cedant) to a reinsurer. The primar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7b5d7769e0f94c90abc2331373adca6d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Philip S. Griffin
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 26, no. 1 (2016), 360-401
Recent studies have demonstrated an interesting connection between the asymptotic behavior at ruin of a L\'evy insurance risk process under the Cram\'er-Lundberg and convolution equivalent conditions. For example, the limiting distributions of the ov
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e1cc5268470204a60ae3507d94449e45
http://arxiv.org/abs/1309.6973
http://arxiv.org/abs/1309.6973
Autor:
Philip S. Griffin, Ross Maller
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 22, no. 4 (2012), 1411-1449
We analyze the general L\'{e}vy insurance risk process for L\'{e}vy measures in the convolution equivalence class $\mathcal{S}^{(\alpha)}$, $\alpha>0$, via a new kind of path decomposition. This yields a very general functional limit theorem as the i
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1d4027727c01dc2182cf1703bdecc8ea
https://doi.org/10.1214/11-aap797
https://doi.org/10.1214/11-aap797
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.