Zobrazeno 1 - 10
of 85
pro vyhledávání: '"Kyle model"'
Autor:
Wassim Daher, Elias G. Saleeby
Publikováno v:
Heliyon, Vol 9, Iss 7, Pp e17574- (2023)
We study a generalization of the static model of [11] with two risk neutral insiders to the case where each insider is partially informed about the value of the stock. First, we provide a necessary and sufficient condition for the uniqueness of the l
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2149dc0139994575aa61c58cbda8beb0
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 22, p 4580 (2023)
This paper presents a financial Stackelberg game model with two partially informed risk neutral insiders. Each insider receives a private signal about the stock value and competes with the other insider under a Stackelberg setting. Linear strategies
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/777b7fd13fb340918a16b5fc8782e7ba
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Back, Kerry, Baruch, Shmuel
Publikováno v:
Econometrica, 2004 Mar 01. 72(2), 433-465.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3598909
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Back, Kerry E., author
Publikováno v:
Asset Pricing and Portfolio Choice Theory, 2017, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0024
Autor:
Caldentey, René, Stacchetti, Ennio
Publikováno v:
Econometrica, 2010 Jan 01. 78(1), 245-283.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25621402
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pierre Collin-Dufresne, Vyacheslav Fos
Publikováno v:
Econometrica. 84:1441-1475
We extend Kyle's (1985) model of insider trading to the case where liquidity provided by noise traders follows a general stochastic process. Even though the level of noise trading volatility is observable, in equilibrium, measured price impact is sto
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c894889f6987fc6f834356bd35c1d912
https://doi.org/10.3982/ecta10789
https://doi.org/10.3982/ecta10789