Zobrazeno 1 - 10
of 516
pro vyhledávání: '"Kyle model"'
Autor:
Wassim Daher, Elias G. Saleeby
Publikováno v:
Heliyon, Vol 9, Iss 7, Pp e17574- (2023)
We study a generalization of the static model of [11] with two risk neutral insiders to the case where each insider is partially informed about the value of the stock. First, we provide a necessary and sufficient condition for the uniqueness of the l
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2149dc0139994575aa61c58cbda8beb0
Autor:
del Molino, Luis Carlos García, Mastromatteo, Iacopo, Benzaquen, Michael, Bouchaud, Jean-Philippe
We reconsider the multivariate Kyle model in a risk-neutral setting with a single, perfectly informed rational insider and a rational competitive market maker, setting the price of n correlated securities. We prove the unicity of a symmetric, positiv
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.07791
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Boulatov, Alex1 a_boulatov@yahoo.com, Bernhardt, Dan2 danber@illinois.edu
Publikováno v:
Annals of Finance. Nov2015, Vol. 11 Issue 3/4, p297-318. 22p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A characterization of the distributions that imply existence of linear equilibria in the Kyle-model.
Autor:
Nöldeke, Georg1 georg.noldeke@uni-bonn.de, Tröger, Thomas1 ttroeger@uni-bonn.de
Publikováno v:
Annals of Finance. Jan2006, Vol. 2 Issue 1, p73-85. 13p.
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics
SIAM Journal on Financial Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics 2020
SIAM Journal on Financial Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics 2020
International audience; We reconsider the multivariate Kyle model in a risk-neutral setting with a single, perfectly informed rational insider and a rational competitive market maker, setting the price of n correlated securities. We prove the unicity
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5cbf15d2c9c02eaf6f8b7600212ebedc
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02323433/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02323433/document
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.