Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Kulik, Rafa"'
We consider a stationary regularly varying time series which can be expressedas a function of a geometrically ergodic Markov chain. We obtain practical conditionsfor the weak convergence of the tail array sums and feasible estimators ofcluster statis
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1511.04903
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We consider a change-point test based on the Hill estimator to test for structural changes in the tail index of Long Memory Stochastic Volatility time series. In order to determine the asymptotic distribution of the corresponding test statistic, we p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8e6b6907e5d748df37344419e577e270
http://arxiv.org/abs/2006.02667
http://arxiv.org/abs/2006.02667
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2019, 129 (11), pp.4209-4238. ⟨10.1016/j.spa.2018.11.014⟩
Stochastic Processes and their Applications, 2019, 129 (11), pp.4209-4238. ⟨10.1016/j.spa.2018.11.014⟩
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2019, 129 (11), pp.4209-4238. ⟨10.1016/j.spa.2018.11.014⟩
Stochastic Processes and their Applications, 2019, 129 (11), pp.4209-4238. ⟨10.1016/j.spa.2018.11.014⟩
International audience; We consider a stationary regularly varying time series which can be expressedas a function of a geometrically ergodic Markov chain. We obtain practical conditionsfor the weak convergence of the tail array sums and feasible est
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0d06f94e556d303bb4230c2eb64da16c
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01228825v2/file/tepmult-final.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01228825v2/file/tepmult-final.pdf
In this paper we analyze a branching process with immigration defined recursively by $X_t=\theta_t\circ X_{t-1}+B_t$ for a sequence $(B_t)$ of i.i.d. random variables and random mappings $ \theta_t\circ x:=\theta_t(x)=\sum_{i=1}^xA_i^{(t)}, $ with $(
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3bf7c076f2b12bc904bd9964995f6e04
http://arxiv.org/abs/1207.6874
http://arxiv.org/abs/1207.6874
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.