Zobrazeno 1 - 10
of 181
pro vyhledávání: '"Kucherenko, S."'
Autor:
Hok, J., Kucherenko, S.
In many financial applications Quasi Monte Carlo (QMC) based on Sobol low-discrepancy sequences (LDS) outperforms Monte Carlo showing faster and more stable convergence. However, unlike MC QMC lacks a practical error estimate. Randomized QMC (RQMC) m
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2210.16548
Autor:
Kucherenko, S., Song, S.
The variance-based method of Sobol sensitivity indices is very popular among practitioners due to its efficiency and easiness of interpretation. However, for high-dimensional models the direct application of this method can be very time consuming and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1605.07830
A novel theoretical and numerical framework for the estimation of Sobol sensitivity indices for models in which inputs are confined to a non-rectangular domain (e.g., in presence of inequality constraints) is developed. Two numerical methods, namely
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1605.05069
Autor:
Kucherenko, S., Shah, N.
Publikováno v:
The Journal of the Operational Research Society, 2004 Aug 01. 55(8), 801-813.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4101807
Publikováno v:
In Reliability Engineering and System Safety November 2017 167:218-231
Autor:
Kucherenko, S., Song, S.
Publikováno v:
In Reliability Engineering and System Safety September 2017 165:222-238
Publikováno v:
Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1997 Oct 01. 453(1965), 2161-2184.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/53044
Publikováno v:
In Reliability Engineering and System Safety February 2015 134:251-259
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.