Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Krivko, M. A."'
Autor:
Krivko, M., Tretyakov, M. V.
We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstein, Tretyakov. Theory Prob. Appl. 47 (2002), 53-68] in application to barrier option pricing. The algorithm uses the weak Euler approximation far from barriers and a special constr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1211.5726
Autor:
Krivko, M., Tretyakov, M. V.
Publikováno v:
IMA J. Numer. Anal. V. 34 (2014), pp. 147-196
We propose and analyze numerical methods for the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model. To construct the methods, we first discretize the infinite dimensional HJM equation in maturity time variable using quadrature rules for approximating the arbitrage-fre
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1109.2557
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In EJC Supplements 2009 7(2):571-572
Publikováno v:
Welding International; Jan1991, Vol. 5 Issue 1, p35-37, 3p
Publikováno v:
Welding International; Jan1990, Vol. 4 Issue 9, p743-745, 3p
Publikováno v:
Welding International; 1998, Vol. 4 Issue: 9 p743-745, 3p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.