Zobrazeno 1 - 10
of 39
pro vyhledávání: '"Krief, David"'
This work extends the variance reduction method for the pricing of possibly path-dependent derivatives, which was developed in (Genin and Tankov, 2016) for exponential L\'evy models, to affine stochastic volatility models (Keller-Ressel, 2011). We be
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.06153
We prove a large deviations principle for the class of multidimensional affine stochastic volatility models considered in (Gourieroux, C. and Sufana, R., J. Bus. Econ. Stat., 28(3), 2010), where the volatility matrix is modelled by a Wishart process.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.06883
In this paper we consider the pricing of options on interest rates such as caplets and swaptions in the L\'evy Libor model developed by Eberlein and \"Ozkan (2005). This model is an extension to L\'evy driving processes of the classical log-normal Li
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1511.08466
Autor:
Chevreau, Julien, Krief, David, Abou Arab, Osama, Zitoun, Mickaël, Foulon, Arthur, Sergent, Fabrice, Gondry, Jean
Publikováno v:
In European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology May 2018 224:81-84
Autor:
Krief, David, Foulon, Arthur, Tondreau, Ambre, Diouf, Momar, Sergent, Fabrice, Gondry, Jean, Chevreau, Julien
Publikováno v:
Archives of Gynecology & Obstetrics; Feb2023, Vol. 307 Issue 2, p387-393, 7p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Krief, David
Publikováno v:
Gynécologie et obstétrique. 2020
Introduction : la chirurgie ambulatoire s’est développée rapidement en France et tend à devenir le standard en sénologie pour la chirurgie conservatrice. L’amélioration des prises en charge pourrait permettre d’envisager une augmentation d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::bfd107843ae80dc4fbce282eaa8935e4
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03164654
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03164654
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Krief, David
Publikováno v:
Mathematics [math]. Université Paris 7, Sorbonne Paris Cité, 2018. English
In this thesis, we study several mathematical finance problems, related to the pricing of derivatives. Using different asymptotic approaches, we develop methods to calculate accurate approximations of the prices of certain types of options in cases w
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::95353e476897bc4593f103bee1dc761c
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02403655
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02403655