Zobrazeno 1 - 10
of 79
pro vyhledávání: '"Krauß, Christopher"'
Publikováno v:
In Journal of Economic Dynamics and Control May 2020 114
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management
Volume 14
Issue 3
Journal of Risk and Financial Management, Vol 14, Iss 119, p 119 (2021)
Volume 14
Issue 3
Journal of Risk and Financial Management, Vol 14, Iss 119, p 119 (2021)
In this paper, we demonstrate how a well-established machine learning-based statistical arbitrage strategy can be successfully transferred from equity to futures markets. First, we preprocess futures time series comprised of front months to render th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::75a9cfe0ef3554c92ac93f1703b64c02
Autor:
Clegg, Matthew1 (AUTHOR) matthewcleggphd@gmail.com, Krauss, Christopher2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jan2018, Vol. 18 Issue 1, p121-138. 18p. 15 Charts, 2 Graphs.
What should a course provider do if all course content, which is stored in Moodle, needs to be migrated to a new learning management system? How could a provider easily use advanced technologies like learning analytics, learning recommender systems o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______610::675b73d29689081e4dfd5fb0bcff99c4
https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/263819
https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/263819
Autor:
Krauss, Christopher1 (AUTHOR) christopher.krauss@fau.de, Stübinger, Johannes1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Economics. Nov2017, Vol. 49 Issue 52, p5352-5369. 18p.
Autor:
Krauss, Christopher1 christopher.krauss@fau.de
Publikováno v:
Journal of Economic Surveys. Apr2017, Vol. 31 Issue 2, p513-545. 33p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management, Vol 12, Iss 1, p 25 (2019)
Journal of Risk and Financial Management
Volume 12
Issue 1
Journal of Risk and Financial Management
Volume 12
Issue 1
The majority of electronic markets worldwide employ limit order books, and the recently emerging exchanges for cryptocurrencies pose no exception. With this work, we empirically analyze whether commonly observed empirical properties from established
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ac5723d2fd61ad05ff34c21d58d20da6
https://www.mdpi.com/1911-8074/12/1/25
https://www.mdpi.com/1911-8074/12/1/25