Zobrazeno 1 - 10
of 24
pro vyhledávání: '"Kramers–Moyal coefficients"'
Publikováno v:
Journal of Statistical Software, Vol 105, Pp 1-22 (2023)
We introduce a Python library, called jumpdiff, which includes all necessary functions to assess jump-diffusion processes. This library includes functions which compute a set of non-parametric estimators of all contributions composing a jump-diffusio
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b0b5ecfc377d46c6b0881d817381ccfe
Autor:
Farnik Nikakhtar, Laya Parkavousi, Muhammad Sahimi, M Reza Rahimi Tabar, Ulrike Feudel, Klaus Lehnertz
Publikováno v:
New Journal of Physics, Vol 25, Iss 8, p 083025 (2023)
Stochastic processes are encountered in many contexts, ranging from generation sizes of bacterial colonies and service times in a queueing system to displacements of Brownian particles and frequency fluctuations in an electrical power grid. If such p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5ad172ea2d6848a7b365e97b283fc7ca
Autor:
P Manshour, M A Badragheh
Publikováno v:
Iranian Journal of Physics Research, Vol 20, Iss 1, Pp 83-91 (2020)
The Jump-Diffusion equation is a generalization of the Langevin equation; it has been usually applied to reconstruct discontinuous stochastic processes. In this article, by using this equation, we investigate the electrocardiogram of the electric act
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7cf78f4f8408450383780b0cf2813656
Publikováno v:
Entropy, Vol 23, Iss 5, p 517 (2021)
With the aim of improving the reconstruction of stochastic evolution equations from empirical time-series data, we derive a full representation of the generator of the Kramers–Moyal operator via a power-series expansion of the exponential operator.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/257cf28df669423f809dd2ccd3ee34aa
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
New Journal of Physics, Vol 20, Iss 11, p 113043 (2018)
Data sampled at discrete times appears as a succession of discontinuous jumps, even if the underlying trajectory is continuous. We analytically derive a criterion that allows one to check whether for a given, even noisy time series the underlying pro
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e8aac09c61de4040bd5d16eba0a30629
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.