Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Kostka, Ján"'
Autor:
Kostka, Ján
Life insurance policies are not equally profitable is sense of expected value. In practice, profitability is an output of complex cash flow models, which need utilizing special systems and the run time of such calculation can be significant if number
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455844
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Procedia Engineering 2014 96:235-241
Autor:
DELYOVÁ, Ingrid, HRONCOVÁ, Darina, FRANKOVSKÝ, Peter, SIVÁK, Peter, KOSTKA, Ján, NEUMANN, Vojtech
Publikováno v:
International Journal of Applied Mechanics & Engineering; 2023, Vol. 28 Issue 3, p53-64, 12p
Autor:
Kostka, Ján
Life insurance policies are not equally profitable is sense of expected value. In practice, profitability is an output of complex cash flow models, which need utilizing special systems and the run time of such calculation can be significant if number
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2186::925ea2eebf8aac7df863ea063bee0bba
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455844
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-455844
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kostka, Ján
The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, eventually ARIMA model, which e
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2186::46f3fe220bb9ee9fcb51541622cf089c
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405340
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405340