Zobrazeno 1 - 10
of 96
pro vyhledávání: '"Kostadinova, R."'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics 2008 42(1):101-106
Publikováno v:
In Toxicology Letters September 2021 350 Supplement:S163-S164
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Toxicology Letters 10 October 2018 295 Supplement 1:S79-S79
Publikováno v:
In Journal of Hepatology April 2018 68 Supplement 1:S356-S357
Publikováno v:
In Journal of Hepatology April 2018 68 Supplement 1:S356-S357
Autor:
Kostadinova, R., Neelakandhan, A., Kijanska, M., Zapiorkowska, N., Steiert, S., Guye, P., Messner, S.
Publikováno v:
In Journal of Hepatology April 2018 68 Supplement 1:S56-S56
We consider an insurance risk process with the possibility to invest the capital reserve into a portfolio consisting of risky assets and a riskless asset. The stock price is modeled by an exponential Lévy process and the riskless interest rate is as
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______518::3a7b8764bd0915d3c60bf3067e8570d4
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1072582/document.pdf
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1072582/document.pdf
We consider an insurance risk model for the cashflow of an insurance company, which invests its reser.v.e into a portfolio consisting of risky and riskless assets. The price of the risky asset is modeled by an exponential Lévy process. We derive the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______518::974b25132c764f7950b4173caa8e9eb4
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1072581/document.pdf
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1072581/document.pdf