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pro vyhledávání: '"Kopula (Mathematik)"'
Autor:
Wisheckel, Florian
This cumulative dissertation is organized as follows: After the introduction, the second chapter, based on “Asymptotic independence of bivariate order statistics” (2017) by Falk and Wisheckel, is an investigation of the asymptotic dependence beha
Autor:
Wisheckel, Florian
This cumulative dissertation is organized as follows: After the introduction, the second chapter, based on “Asymptotic independence of bivariate order statistics” (2017) by Falk and Wisheckel, is an investigation of the asymptotic dependence beha
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::eba5c3dd9002740dceaab7ca09047760
Autor:
Tschimpke, Marco
eingereicht von Marco Tschimpke Literaturverzeichnis: Blatt 78-79 Paris-Lodron Universität Salzburg, Masterarbeit, 2020 (VLID)5864073
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3941::4fca31eabdf97a1c50c28eadd979e639
Autor:
Lilienthal, Jona
This dissertation deals with the problem of estimating the recurrence time of rare flood events, especially in the case of short data records. In such scenarios regional flood frequency analysis is used, a multi-step procedure with the goal of improv
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::47a61aa5a57c9e3f1e02ea5640af128a
Autor:
Van Hecke, Ria (M. Sc.)
In dieser Arbeit werden neue Methoden der Spektralanalyse zur Detektion von dynamischen Abhängigkeiten strikt stationärer Zeitreihen vorgestellt. Die Prozesskonvergenz der integrierten Spektraldichte basierend auf Kopulas von Paaren von Beobachtung
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::2ff2694af90edc743b695bd4273c20da
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/5592/diss.pdf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/5592/diss.pdf
Autor:
Birr, Stefan David (M. Sc.)
Mit Hilfe der Quantils Spektralanalyse können die dynamischen Abhängigkeitsstrukturen von Zeitreihen dargestellt werden. In dieser Arbeit erweitern wir die Anwendungsmöglichkeit dieses Analyseverfahrens auf nicht-stationäre Zeitreihen und führen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::23127a1c2a0a1d56c2d4f62a986fc2f8
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5319
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5319
Autor:
Harder, Michael
When studying the dependence structure of multivariate random vectors, the copula is crucial. A copula is called exchangeable, if it is invariant under any permutation of its arguments. In this thesis, a limit for the absolute distance between a copu
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bc35bae3632c3bf7ec0a8a865e8610a0
Autor:
Berghaus, Hedwig Betina
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem asymptotischen Verhalten des empirischen Copulaprozesses und dessen Anwendungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten multivariater Zeitreihen. Im ersten Teil der Arbeit wird ein Test auf Randabhängigke
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::c8bfa81ce4eb13d6cdf0c13c9c727994
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4564
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4564
Autor:
Schulte, Markus (Dipl.-Ing.)
Risikoorientierte Ansätze der Hochwasserbemessung erfordern die Einschätzung der Plausibilität angenommener Hochwasserszenarien. Neben den Scheitelabflüssen müssen daher auch die Füllen berücksichtigt werden. Zudem kommt es bei großen Ereigni
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::2f993c071bba6261ee0402fa6d8402cc
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4516
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4516
Autor:
Perrone, Elisa
eingereicht von Elisa Perrone Zusammenfassung in deutscher Sprache Universität Linz, Univ., Dissertation, 2016 OeBB
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3361::ed64de8a000a4ff6b4f0828afa355624