Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Kivman, Evgueni"'
Autor:
Horst, Ulrich, Kivman, Evgueni
We consider an optimal liquidation problem with instantaneous price impact and stochastic resilience for small instantaneous impact factors. Within our modelling framework, the optimal portfolio process converges to the solution of an optimal liquida
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.05957
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kivman, Evgueni
Wir beweisen neuartige Konvergenz- und Approximationsresultate für die Lösungen einer Klasse von Modellen optimaler Portfolioliquidierung mit sofortigem Preiseinfluss und stochastischer Resilienz. Jedes betrachtete Liquidierungsproblem erlaubt nur
Externí odkaz:
http://edoc.hu-berlin.de/18452/29767