Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"Kimura, Akitoshi"'
Autor:
Kimura, Akitoshi
Kimura and Yoshida treated a model in which the finite variation part of a two-dimensional semimartingale is expressed by time-integration of latent processes. They proposed a correlation estimator between the latent processes and proved its consiste
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1710.06683
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Futakuchi, Akiko, Morimoto, Takeshi, Ikeda, Yoko, Tanihara, Hidenobu, Inoue, Toshihiro, ROCK-S study group collaborators, Aihara, Makoto, Arimura, Shogo, Fukuchi, Takeo, Higashide, Tomomi, Honjo, Megumi, Inatani, Masaru, Inoue, Kenji, Ishida, Kyoko, Ishikawa, Makoto, Iwao, Keiichiro, Kakimoto, Hiroshi, Kawase, Kazuhide, Kimura, Akitoshi, Kinoshita, Shigeru
Publikováno v:
Scientific Reports; 6/25/2020, Vol. 10 Issue 1, p1-11, 11p
Autor:
Kimura, Akitoshi
Publikováno v:
Japanese Journal of Statistics & Data Science; Dec2019, Vol. 2 Issue 2, p323-346, 24p
Autor:
Kimura, Akitoshi, Yoshida, Nakahiro
Publikováno v:
Advanced Modelling in Mathematical Finance; 2016, p131-146, 16p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.