Zobrazeno 1 - 10
of 185
pro vyhledávání: '"Kim, Kyung Youn"'
Autor:
Kim, Kyung-Youn, Wang, Lidan
Let $Z=(Z^{1}, \ldots, Z^{d})$ be the d-dimensional L\'evy {process} where {$Z^i$'s} are independent 1-dimensional L\'evy {processes} with identical jumping kernel $ \nu^1(r) =r^{-1}\phi(r)^{-1}$. Here $\phi$ is {an} increasing function with weakly s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2210.11225
Variational formulas for the Laplace transform of the exit time from an open set of a Hunt process generated by a regular lower bounded semi-Dirichlet form are established. While for symmetric Markov processes, variational formulas are derived for th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.04334
In this paper we develop some new variational principles for the exit time of non-symmetric diffusions from a domain. As applications, we give some comparison theorems and monotonicity law between different diffusions.
Comment: 16 pages
Comment: 16 pages
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2006.16446
Autor:
Kim, Kyung-Youn, Wang, Lidan
Let $Z=(Z^{1}, \ldots, Z^{d})$ be the $d$-dimensional L\'evy processes where $Z^{i}$'s are independent $1$-dimensional L\'evy processes with jump kernel $J^{\phi, 1}(u,w) =|u-w|^{-1}\phi(|u-w|)^{-1}$ for $u, w\in \mathbb R$. Here $\phi$ is an increas
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2006.14111
Autor:
Huang, Lu-Jing, Kim, Kyung-Youn
Capacity is an important quantity in potential theory and in the study of Markov processes. We give equivalent conditions between the capacity, the mean exit time, and the Green function for non-reversible diffusions.
Comment: 13 pages
Comment: 13 pages
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2004.03252
We prove sharp two-sided bounds of the fundamental solution for an integro-differential operator of order $\alpha \in (0,2)$ that generates a $d$-dimensional Markov process. The corresponding Dirichlet form is comparable to that of $d$ independent co
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.04242
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal de mathématiques pures et appliquées August 2022 164:1-26
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications June 2022 148:380-399