Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Kim, Hyangju"'
This paper explores Artificial Neural Network (ANN) as a model-free solution for a calibration algorithm of option pricing models. We construct ANNs to calibrate parameters for two well-known GARCH-type option pricing models: Duan's GARCH and the cla
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.08760
We introduce diversified risk parity embedded with various reward-risk measures and more generic allocation rules for portfolio construction. We empirically test the proposed reward-risk parity strategies and compare their performance with an equally
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.09055
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kim, Young Shin aaron.kim@stonybrook.edu, Kim, Hyangju hyangju.kim@gmail.com, Choi, Jaehyung jj.jaehyung.choi@gmail.com, Fabozzi, Frank J. frank.fabozzi@edhec.edu
Publikováno v:
Journal of Derivatives. Spring2023, Vol. 30 Issue 3, p42-64. 23p.
