Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Kienitz, Jorg"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kienitz, Jörg.
Bielefeld, University, Diss., 2001.
Externí odkaz:
http://archiv.ub.uni-bielefeld.de/disshabi/2001/0002.ps
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=960840664
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=960840664
Autor:
Cowen, Nicholas
Volatility modelling is used predominantly in order to explain the volatility smile observed in the market. Stochastic volatility models are mainly used to capture the curvature of a volatility smile while local volatility models generally model the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3158::c94f90d5453b30ad6a01937086caad40
http://hdl.handle.net/11427/32556
http://hdl.handle.net/11427/32556
Autor:
Lopes, Marcio Ferrao
This dissertation explores the use of single- and multi-factor Gaussian short rate models for the valuation of interest rate sensitive European options. Specifically, the focus is on deriving the joint distribution of the short rate and the discount
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3158::7578a8c85e87e8ef09d65ddeab853bfa
http://hdl.handle.net/11427/29396
http://hdl.handle.net/11427/29396
Autor:
Rudd, Ralph
Quantization techniques have been used in many challenging finance applications, including pricing claims with path dependence and early exercise features, stochastic optimal control, filtering problems and the efficient calibration of large derivati
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3158::91e7b67854945612045ba40a30d87d44
http://hdl.handle.net/11427/28378
http://hdl.handle.net/11427/28378