Zobrazeno 1 - 10
of 37
pro vyhledávání: '"Khapko, Mariana"'
Autor:
Khapko, Mariana, Zoican, Marius
Exchanges implement intentional trade delays to limit the harmful impact of low-latency trading. Do such "speed bumps" curb investment in fast trading technology? Data is scarce since trading technologies are proprietary. We build an experimental tra
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.03068
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, which is a continuation of the previously published discrete time paper we develop a theory for continuous time stochastic control problems which, in various ways, are time inconsistent in the sense that they do not admit a Bellman opt
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1612.03650
Autor:
Khapko, Mariana1,2 (AUTHOR) mariana.khapko@rotman.utoronto.ca
Publikováno v:
Finance & Stochastics. Oct2023, Vol. 27 Issue 4, p1017-1046. 30p.
Autor:
Gaspar, Raquel M.1 (AUTHOR), Khapko, Mariana2 (AUTHOR) mariana.khapko@rotman.utoronto.ca
Publikováno v:
Finance & Stochastics. Oct2023, Vol. 27 Issue 4, p867-885. 19p.
Autor:
Khapko, Mariana, Zoican, Marius
Publikováno v:
In Journal of Financial Markets September 2021 55
Publikováno v:
In Journal of Financial Markets June 2021 54
Publikováno v:
In Journal of Financial Economics June 2019 132(3):182-204
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.