Zobrazeno 1 - 10
of 51
pro vyhledávání: '"Kendall τ"'
Autor:
Jaworski Piotr
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 11, Iss 1, Pp 96-120 (2023)
A family of bivariate copulas given by: for v+2u
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6908c2c8a99e4ba2b0035971f2438d6d
Autor:
Jiyong Lu, Xiang Wang
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 10, Pp 98761-98768 (2022)
The reconstruction problem for permutations on $n$ elements from their erroneous patterns which are distorted by single Kendall $\tau $ -errors was presented by Konstantinova et al. in 2007. To date, some authors solved some cases where the transmitt
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1ff5d935bf284c299e70881021df34fc
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
GABRIEL ESCARELA, ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 32, Iss 1, Pp 33-58 (2009)
Las cópulas se han convertido en una herramienta útil para el modelado multivariado tanto estocástico como estadístico. En este artículo se revisan propiedades fundamentales de las cópulas que permitan caracterizar la estructura de dependencia
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7c48e30d08a34fd390658ead124e9c30
Autor:
Escarela Gabriel, Hernández Angélica
Publikováno v:
Revista Colombiana de Estadística, Vol 32, Iss 1, Pp 33-58 (2009)
Copulas have become a useful tool for the multivariate modelling in both stochastics and statistics. In this article, fundamental properties that allow the characterization of the dependence structure of families of the bivariate distributions define
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bcbf56f279a1424181c1223fbad249f9
