Zobrazeno 1 - 10 of 29 pro vyhledávání: '"Kechagias, Stefanos"'
1
Report
Cyclical Long Memory: Decoupling, Modulation, and Modeling
Autor: Kechagias, Stefanos, Pipiras, Vladas, Zoubouloglou, Pavlos
A new model for general cyclical long memory is introduced, by means of random modulation of certain bivariate long memory time series. This construction essentially decouples the two key features of cyclical long memory: quasi-periodicity and long-t
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2403.07170
Zobrazit plný text záznamu
2
Report
Latent Gaussian Count Time Series
Autor: Jia, Yisu, Kechagias, Stefanos, Livsey, James, Lund, Robert, Pipiras, Vladas
This paper develops the theory and methods for modeling a stationary count time series via Gaussian transformations. The techniques use a latent Gaussian process and a distributional transformation to construct stationary series with very flexible co
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1811.00203
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Asymptotics of bivariate local Whittle estimators with applications to fractal connectivity
Autor: Baek, Changryong, Kechagias, Stefanos, Pipiras, Vladas
Publikováno v: In Journal of Statistical Planning and Inference March 2020 205:245-268
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Convex Optimization and Feasible Circulant Matrix Embeddings in Synthesis of Stationary Gaussian Fields
Autor: Helgason, Hannes, Kechagias, Stefanos, Pipiras, Vladas
Publikováno v: Journal of Computational and Graphical Statistics, 2016 Dec 01. 25(4), 1158-1175.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/44861914
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Modeling bivariate long‐range dependence with general phase.
Autor: Kechagias, Stefanos1 (AUTHOR), Pipiras, Vladas2 (AUTHOR) pipiras@email.unc.edu
Publikováno v: Journal of Time Series Analysis. Mar2020, Vol. 41 Issue 2, p268-292. 25p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Latent Gaussian Count Time Series.
Autor: Jia, Yisu1 (AUTHOR), Kechagias, Stefanos2 (AUTHOR), Livsey, James3 (AUTHOR), Lund, Robert4 (AUTHOR), Pipiras, Vladas5 (AUTHOR)
Publikováno v: Journal of the American Statistical Association. Mar2023, Vol. 118 Issue 541, p596-606. 11p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
9
Akademický článek
DEFINITIONS AND REPRESENTATIONS OF MULTIVARIATE LONG-RANGE DEPENDENT TIME SERIES.
Autor: Kechagias, Stefanos1, Pipiras, Vladas1
Publikováno v: Journal of Time Series Analysis. Jan2015, Vol. 36 Issue 1, p1-25. 25p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje