Zobrazeno 1 - 10
of 45
pro vyhledávání: '"Kebiri, Omar"'
Autor:
Kebiri, Omar, Elgroud, Nabil
This paper investigates the existence of a G-relaxed optimal control of a controlled stochastic differential delay equation driven by G-Brownian motion (G-SDDE in short). First, we show that optimal control of G-SDDE exists for the finite horizon cas
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.17427
In this paper, we study the question of existence and uniqueness of solution of neutral stochastic functional differential equations driven by G- Brownian motion (GNSFDEs in short) on Banach space driven by relaxed controls in which the neutral term
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.03894
This paper is concerned with optimal control of systems driven by G-stochastic differential equations (G-SDEs), with controlled jump term. We study the relaxed problem, in which admissible controls are measurevalued processes and the state variable i
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2111.01895
In this article we propose a $\alpha$-hypergeometric model with uncertain volatility (UV) where we derive a worst-case scenario for option pricing. The approach is based on the connexion between a certain class of nonlinear partial differential equat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2108.06965
In this paper we study model reduction of linear and bilinear quadratic stochastic control problems with parameter uncertainties. Specifically, we consider slow-fast systems with unknown diffusion coefficient and study the convergence of the slow pro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2102.04908
We propose an adaptive importance sampling scheme for the simulation of rare events when the underlying dynamics is given by a diffusion. The scheme is based on a Gibbs variational principle that is used to determine the optimal (i.e. zero-variance)
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1901.09195
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We study linear-quadratic stochastic optimal control problems with bilinear state dependence for which the underlying stochastic differential equation (SDE) consists of slow and fast degrees of freedom. We show that, in the same way in which the unde
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1802.04978