Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Kassibrakis, Serge"'
We introduce a framework to infer lead-lag networks between the states of elements of complex systems, determined at different timescales. As such networks encode the causal structure of a system, infering lead-lag networks for many pairs of timescal
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1901.00834
We introduce a method to infer lead-lag networks of agents' actions in complex systems. These networks open the way to both microscopic and macroscopic states prediction in such systems. We apply this method to trader-resolved data in the foreign exc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1609.04640
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gallien, Florent1, Glebkin, Sergei2 sergei.glebkin@insead.edu, Kassibrakis, Serge1, Malamud, Semyon3 semyon.malamud@epfl.ch, Teguia, Alberto4 alberto.mokakteguia@sauder.ubc.ca
Publikováno v:
INSEAD Working Papers Collection. 2023, Issue 63, preceding p1-53. 109p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gallien, Florent1 florent.gallien@swissquote.com, Kassibrakis, Serge1 serge.kassibrakis@swissquote.com, Malamud, Semyon2,3,4 semyon.malamud@epfl.ch
Publikováno v:
Risks. Dec2018, Vol. 6 Issue 4, p112. 1p.
Publikováno v:
Emerging Markets Quarterly; Spring99, Vol. 3 Issue 1, p22, 17p, 18 Graphs
We solve the problem of optimal inventory management for a CARA market-maker who faces proportional transaction costs and marking to market. Our model accommodates inventory shocks following an arbitrary compound Poisson process. We show that the no-
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______185::bff3bfa8712eccfa72da228350b6ad9c
https://infoscience.epfl.ch/record/275728
https://infoscience.epfl.ch/record/275728