Zobrazeno 1 - 10
of 27
pro vyhledávání: '"Karlsen, Hans Arnfinn"'
Publikováno v:
Journal of Climate, 2020 Oct 01. 33(19), 8475-8486.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26938084
Publikováno v:
Annals of Statistics 2007, Vol. 35, No. 1, 252-299
We derive an asymptotic theory of nonparametric estimation for a time series regression model $Z_t=f(X_t)+W_t$, where \ensuremath\{X_t\} and \ensuremath\{Z_t\} are observed nonstationary processes and $\{W_t\}$ is an unobserved stationary process. In
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0708.0503
Autor:
Karlsen, Hans Arnfinn, Tjostheim, Dag
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2001 Apr 01. 29(2), 372-416.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2674108
Autor:
Hølleland, Sondre1 (AUTHOR) sondre.holleland@uib.no, Karlsen, Hans Arnfinn1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. Mar2020, Vol. 41 Issue 2, p177-209. 33p.
Publikováno v:
In Statistics and Probability Letters May 2013 83(5):1382-1387
Publikováno v:
Econometric Theory, 2012 Feb 01. 28(1), 1-41.
Externí odkaz:
http://dx.doi.org/10.1017/S0266466611000119
Autor:
Karlsen, Hans Arnfinn
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 1990 Mar 01. 22(1), 129-146.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1427601
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Norsk Epidemiologi. 2009, Vol. 19 Issue 1, p79-98. 20p. 3 Charts, 12 Graphs.
Autor:
Karlsen, Hans Arnfinn, Tjostheim, Dag
We develop a nonparametric estimation theory in a non-stationary environment, more precisely in the framework of null recurrent Markov chains. An essential tool is the split chain, which makes it possible to decompose the times series under considera
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::2a921b2b041e7ca793e518f61fd71f2f
https://hdl.handle.net/10419/61254
https://hdl.handle.net/10419/61254