Zobrazeno 1 - 10
of 125
pro vyhledávání: '"Kao, Chihwa"'
Publikováno v:
In Journal of Econometrics February 2021 220(2):349-365
This paper studies estimation of panel cointegration models with cross-sectional dependence generated by unobserved global stochastic trends. The standard least squares estimator is, in general, inconsistent owing to the spuriousness induced by the u
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0805.1768
Publikováno v:
Bernoulli, 2018 Feb 01. 24(1), 740-771.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26492019
Publikováno v:
In Economic Modelling November 2018 75:93-104
Autor:
Hong, Yongmiao, Kao, Chihwa
Publikováno v:
Econometrica, 2004 Sep 01. 72(5), 1519-1563.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3598897
Publikováno v:
In Journal of Econometrics March 2017 197(1):87-100
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics March 2016 191(1):176-195
Publikováno v:
Empirical Economics. 2021, Vol. 60 Issue 1, p205-225. 21p. 8 Charts.
Autor:
Baltagi, Badi H.1 (AUTHOR) bbaltagi@maxwell.syr.edu, Kao, Chihwa2 (AUTHOR), Liu, Long3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Econometric Reviews. 2020, Vol. 39 Issue 8, p745-762. 18p.