Výsledky vyhledávání

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Odhlásit
Přihlášení
Jazyk
- English
- Čeština
Instituce

Knihovna bude uzavřena od 23. 12. 2024 do 3. 1. 2025.

Pokročilé vyhledávání

Zahrnout EIZ

Zachovat současné nastavení filtrů

EXPAND:"fulltext"

Domovská stránka
Vyhledávání: "Kani, Iraj"
Navrhnout nákup titulu

Zobrazeno 1 - 10 of 47 pro vyhledávání: '"Kani, Iraj"'

Řazení

Vybrat vše | Vybrané výsledky:

Vybrat výsledek číslo 1 1

Akademický článek

The Local Volatility Surface: Unlocking the Information in Index Option Prices.

Autor: Derman, Emanuel¹, Kani, Iraj¹, Zou, Joseph Z.¹

Publikováno v: Financial Analysts Journal. Jul/Aug1996, Vol. 52 Issue 4, p25-36. 12p. 3 Charts, 17 Graphs.

Zobrazit plný text záznamu

Vybrat výsledek číslo 2 2

Akademický článek

Enhanced Numerical Methods for Options with Barriers.

Autor: Derman, Emanuel¹, Kani, Iraj¹, Ergener, Deniz¹, Bardhan, Indrajit¹

Publikováno v: Financial Analysts Journal. Nov/Dec95, Vol. 51 Issue 6, p65. 10p. 15 Graphs.

Zobrazit plný text záznamu

Vybrat výsledek číslo 3 3

Akademický článek

Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility.

Autor: Derman, Emanuel¹, Kani, Iraj¹

Publikováno v: International Journal of Theoretical & Applied Finance. Jan1998, Vol. 1 Issue 1, p61-110. 50p.

Zobrazit plný text záznamu

Vybrat výsledek číslo 4 4

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vybrat výsledek číslo 5 5

Akademický článek

Asymptotic mass degeneracies in conformal field theories.

Autor: Kani, Iraj, Vafa, Cumrun

Publikováno v: Communications in Mathematical Physics; 1990, Vol. 130 Issue 3, p529-580, 52p

Zobrazit plný text záznamu

Vybrat výsledek číslo 6 6

Akademický článek

IMPLIED TRINOMIAL TREES OF THE VOLATILITY SMILE.

Autor: Derman, Emanuel, Kani, Iraj, Chriss, Neil

Publikováno v: Journal of Derivatives; Summer96, Vol. 3 Issue 4, p7-22, 16p

Zobrazit plný text záznamu

Vybrat výsledek číslo 7 7

Akademický článek

A Semi-Static Replication Method for Bermudan Swaptions under an Affine Multi-Factor Model.

Autor: Hoencamp, Jori¹ (AUTHOR) b.d.kandhai@uva.nl, Jain, Shashi² (AUTHOR) shashijain@iisc.ac.in, Kandhai, Drona¹ (AUTHOR)

Publikováno v: Risks. Oct2023, Vol. 11 Issue 10, p168. 41p.

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Vybrat výsledek číslo 8 8

Akademický článek

Pricing of Averaged Variance, Volatility, Covariance and Correlation Swaps with Semi-Markov Volatilities.

Autor: Swishchuk, Anatoliy¹ (AUTHOR), Franco, Sebastian¹ (AUTHOR) sebastian.franco@ucalgary.ca

Publikováno v: Risks. Sep2023, Vol. 11 Issue 9, p162. 22p.

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Vybrat výsledek číslo 9 9

Akademický článek

Pricing of Pseudo-Swaps Based on Pseudo-Statistics †.

Autor: Franco, Sebastian¹ (AUTHOR) sebastian.franco@ucalgary.ca, Swishchuk, Anatoliy¹ (AUTHOR) sebastian.franco@ucalgary.ca

Publikováno v: Risks. Aug2023, Vol. 11 Issue 8, p141. 30p.

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Vybrat výsledek číslo 10 10

Akademický článek

On the Stochastic Volatility in the Generalized Black-Scholes-Merton Model.

Autor: Ivanov, Roman V.¹ (AUTHOR) roivanov@yahoo.com

Publikováno v: Risks. Jun2023, Vol. 11 Issue 6, p111. 23p.

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Vybrat vše | Vybrané výsledky:

1
2
3
4
5
Další »
[5]

Vyhledávací nástroje:

RSS
Poslat e-mailem

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání

Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR

Zdroje

Pouze tištěné dokumenty

Zahrnout EIZ

20 Elektronické knihy
18 Akademické články
8 Knihy
1 Časopisy

11 prices
10 options (finance)
5 market volatility
4 derivative securities
4 financial markets
4 interest rate swaps
3 black-scholes model
3 finance
3 finance--mathematical models
3 hedging (finance)
2 accounting
2 arbitrage
2 black-scholes formula
2 bond prices
2 business
2 cir model
2 covariance
2 credit risk
2 discount prices
2 financial engineering
2 gamma distribution
2 gamma distributions
2 google inc.
2 integral equations
2 interest rates
2 interpolation
2 inverse problem
2 management science
2 market pricing
2 market value
2 measurement uncertainty (statistics)
2 optimization
2 option pricing
2 price variance
2 random variables
2 regularization
2 singular value decomposition
2 stochastic differential equations
2 stochastic models
2 stochastic orders
2 stochastic processes
2 time-dependence
2 variance
2 volatility
2 yield curve (finance)
1 affine term structure models
1 balance of trade
1 capital market
1 commodity futures
1 corporate finance

11 mdpi
7 wiley
5 springer nature
4 wiley-blackwell
3 gabler verlag
2 academic press
2 deutscher universitatsverlag
2 palgrave macmillan
2 taylor & francis ltd
2 world scientific publishing company
1 chapman and hall/crc
1 diplomica verlag
1 inforum verlags-verwaltungsgesellschaft mbh
1 university of chicago press
1 with intelligence limited
1 world scientific

10 risks
2 communications in mathematical physics
2 financial analysts journal
2 international journal of theoretical & applied finance
2 options explained
1 atw-international journal for nuclear power
1 financial risk management
1 journal of derivatives
1 journal of risk & financial management
1 option greeks primer - building intuition with delta hedging & monte carlo simulation using excel
1 options on foreign exchange
1 unternehmensbewertung mit zukunftsorientierten eigenkapitalkostensatzen
1 volatility smile
1 volatility surface

20 eBook Index
17 Complementary Index
8 Business Source Ultimate
1 Science Citation Index Expanded
1 Supplemental Index

Od:

do:

Možnosti vyhledávání

Tematická mapa
Historie vyhledávání
Pokročilé vyhledávání

Objevte více

Abecední procházení

Hledáte pomoc?

Tipy pro vyhledávání

načítá se......