Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Kamizono, Kenji"'
Publikováno v:
長崎大学経済学部研究年報 = Annual review of economics. 32:57-69
In this paper, we generalize the cross-sectional fixed-coupon bond pricing model of Kariya et. al．(2012) to a dynamic one. The bond prices are modeled as the present values of the future cash-flows where the discount functions are stochastic and ma
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::da8ba701648df79852d7abe270892c53
http://hdl.handle.net/10069/36650
http://hdl.handle.net/10069/36650
Autor:
Kamizono, Kenji1 k-kamiz@net.nagasaki-u.ac.jp
Publikováno v:
SIAM Journal on Control & Optimization. 2003, Vol. 42 Issue 5, p1545-1558. 14p.
Autor:
Kamizono, Kenji1 k-kamiz@net.nagasaki-u.ac.jp, Morimoto, Horiaki2
Publikováno v:
Stochastics & Stochastics Reports. Jun2002, Vol. 73 Issue 1/2, p99. 25p.
Autor:
Kariya, Takeaki, Kamizono, Kenji
Publikováno v:
経済研究. 48(3):193-206
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::ce779d5ab10ae65b5045c9b0473a090e
https://hdl.handle.net/10086/20059
https://hdl.handle.net/10086/20059
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kamizono, Kenji
Publikováno v:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics; Jul2009, Vol. 265 Issue 1, p115-130, 16p
Autor:
Kamizono, Kenji
Publikováno v:
Stochastics: An International Journal of Probability & Stochastic Processes; Dec2007, Vol. 79 Issue 6, p523-538, 16p
Publikováno v:
Asia-Pacific Financial Markets; Jun2004, Vol. 11 Issue 2, p143-160, 18p, 4 Charts, 1 Graph
Autor:
Kamizono, Kenji, Kariya, Takeaki
Publikováno v:
Financial Engineering and the Japanese Markets; July 1996, Vol. 3 Issue: 2 p151-170, 20p