Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Kalsi, Jasdeep"'
We present a method for obtaining approximate solutions to the problem of optimal execution, based on a signature method. The framework is general, only requiring that the price process is a geometric rough path and the price impact function is a con
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1905.00728
Autor:
Kalsi, Jasdeep
In this article, we close a gap in the literature by proving existence of invariant measures for reflected SPDEs with only one reflecting barrier. This is done by arguing that the sequence (u(t, .)) is tight in the space of probability measures on co
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1812.03004
Motivated by a zero-intelligence approach, the aim of this paper is to connect the microscopic (discrete price and volume), mesoscopic (discrete price and continuous volume) and macroscopic (continuous price and volume) frameworks for the modelling o
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1808.07107
Autor:
Hambly, Ben, Kalsi, Jasdeep
We prove the existence and uniqueness of solutions to a one-dimensional Stefan Problem for reflected SPDEs which are driven by space-time white noise. The solutions are shown to exist until almost surely positive blow-up times. Such equations can mod
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.04739
Autor:
Hambly, Ben, Kalsi, Jasdeep
We study a system of two reflected SPDEs which share a moving boundary. The equations describe competition at an interface and are motivated by the modelling of the limit order book in financial markets. The derivative of the moving boundary is given
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1805.10166
Autor:
Hambly, Ben, Kalsi, Jasdeep
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications February 2020 130(2):924-961
Autor:
Hambly, Ben1 (AUTHOR) hambly@maths.ox.ac.uk, Kalsi, Jasdeep1 (AUTHOR), Newbury, James1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. Mar/Apr2020, Vol. 27 Issue 1/2, p132-170. 39p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.